Estimation d'un modèle TIMA avec asymétrie contemporaine par inférence indirecte
Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik / Revue Suisse d'Economie politique et de Statistique / Swiss Journal of Economics and Statistics, Volume 142, Issue 4, 2006, Pages 479–500
Keywords
Séries temporelles, p-value empirique, modèles à seuils, asymétrie contemporaine
Abstract
Ce papier estime les paramètres d''un modèle moyenne mobile intégré à seuils avec asymétrie contemporaine. Parmi plusieurs méthodes simulées d''estimation on utilise la méthode d''inférence indirecte avec un modèle auxiliaire du type autoregressif. Pour évaluer les propriétés de l''estimateur II dans un échantillon fini on a recourt à une expérience Monte Carlo. Nos résultats montrent que l''estimateur II est convergent est asymptotiquement normal.